Mathias Schneid Tessmann
Doutor em Economia com ênfase em Finanças.
Sócio fundador da Deltainfra Consultoria e Consultor do Banco Mundial.
Mestre e Doutor em Economia com ênfase em Finanças pela Universidade Católica de Brasília, Mestre em Economia Aplicada pelo Programa de Pós Graduação em Organizações e Mercados da Universidade Federal de Pelotas e Bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Pelotas. Atualmente é coordenador executivo da graduação em Economia, pesquisador e professor no Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), sócio-fundador da Deltainfra Consultoria e consultor do Banco Mundial. Além disso, foi o criador e é um dos líderes do grupo de pesquisa Economia Empírica, criador e editor do Boletim Economia Empírica (ISSN: 2675-3391), da REGEN Revista de Gestão, Economia e Negócios (ISSN: 2676-0185) e coordenador executivo do Laboratório de Avaliação e Inovação em Políticas Públicas (LAIPP). Possui experiência em economia aplicada, com artigos publicados em periódicos científicos e anais de congressos nacionais e internacionais e como Presidente em Comitê de Investimentos de Fundo Previdenciário, tendo participado de discussões acerca do aporte de recursos dos regimes próprios de previdência do Estado do Rio Grande Sul em projetos de infraestrutura. Tem como principais interesses: economia aplicada, finanças, mercado de capitais, commodities e análises de equilíbrio geral computável.
Cursos que leciona:
Graduação Administração, Graduação Economia, MBA Executivo Líderes do Setor Público, Mestrado Profissional em Economia, Políticas Públicas e Desenvolvimento
Trabalhos em destaque:
TESSMANN, M. S.; ELY, R. A. ; CANEVER, M. D. . Volatility transmissions between commodity futures contracts in short, medium and long term. International Journal of Financial Markets and Derivatives, v. 8, p. 79-99, 2021. Acesso: https://www.inderscienceonline.com/doi/abs/10.1504/IJFMD.2021.113870
PASSOS, M. O.; TESSMANN, M. S. ; ELY, R. A. ; UHR, D. ; TAVEIRA, M. T. . EFFECTS OF VOLATILITY AMONG COMMODITIES IN THE LONG TERM: ANALYSIS OF A COMPLEX NETWORK. Annals of Financial Economics, v. 15, p. 2050014-2050014-16, 2020. Acesso: https://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S2010495220500141
